Dall’osservazione degli storni in volo la spiegazione delle dinamiche dei mercati

StarflagStarflag, progetto di ricerca europeo che vede tra gli enti protagonisti la Normale di Pisa, studia i comportamenti collettivi del mondo animale associandoli a fenomeni sociali

Coordinato dal prof. Giorgio Parisi (Infm di Roma), Starflag, contrazione di Starlings in Flight: Understanding Patterns of Animal Group Movements , analizza l’interazione tra una molteplicità di individui attraverso il contributo di discipline quali la fisica, la biologia, l’etologia e l’economia. Lavorano alla ricerca sette unità di diversi paesi europei (Francia, Germania, Italia, Olanda e Ungheria), tra le quali la Scuola Normale Superiore.

« Il presupposto è che lo studio dei fenomeni biologici e del comportamento animale – spiega Marcello De Cecco, docente di Storia della finanza e della moneta alla Scuola Normale e responsabile del equipe pisana di Starflag – possa essere utile per la comprensione delle dinamiche che caratterizzano i sistemi socio-economici. L’emergere di comportamenti collettivi nel mondo animale, ad esempio un gruppo di uccelli in volo, mostra interessanti analogie con l’evoluzione delle proprietà a livello aggregato dei sistemi economici, ad esempio, le fluttuazioni del reddito o il crash di un mercato finanziario » .

Progetto starflagStarflag svilupperà nuove tecniche tridimensionali per la visualizzazione e l’analisi del volo degli uccelli, in particolare degli storni. I modelli, i metodi statistici, il software e le tecniche di visualizzazione 3-D saranno poi impiegati per analizzare i comportamenti collettivi in altri contesti, e per fornire nuove prospettive allo studio del comportamento umano nell’ambito delle scienze sociali e dell’economia.

« Pensiamo alla relazione tra opinioni individuali e comportamenti di gruppo nei mercati finanziari – prosegue De Cecco -. La formazione e la diffusione delle opinioni tra agenti può causare rapidi cambiamenti come, ad esempio, il crash di un mercato. Più in generale, l’interazione tra individui eterogenei genera dinamiche complesse a livello aggregato. I comportamenti economici collettivi non possono essere dedotti esclusivamente dallo studio del comportamento individuale, come propone un filone della teoria economica ampiamente diffuso. È necessario invece considerare esplicitamente il ruolo dell’interazione tra le entità che compongono il sistema, al fine di individuare i meccanismi che governano l’evoluzione dei comportamenti collettivi. In questa ottica, i modelli teorici e di simulazione sviluppati nell’ambito di Starflag saranno applicati ai contesti sociali ed economici » .

« Consideriamo uno stormo di storni – aggiunge Alberto Russo, post-doc fellow presso la Normale di Pisa -. Il movimento complessivo degli animali non può essere dedotto dalla semplice conoscenza dei comportamenti individuali poiché l’interazione tra i singoli genera dinamiche complesse, anche a partire da regole di comportamento piuttosto semplici. Il punto di partenza dei modelli sviluppati all’interno del progetto è che i componenti di un gruppo reagiscono al comportamento dei loro ‘vicini’. Ad esempio, il comportamento dello stormo di storni all’avvicinarsi di un predatore mostra delle dinamiche complesse legate alla propagazione della terror wave nel gruppo. Il comportamento dei singoli uccelli in diverse zone del gruppo (più o meno vicine al predatore) sembra di grande interesse per la comprensione delle dinamiche collettive » .

L’equipe coordinata dal prof. De Cecco (ne fanno parte, oltre ad Alberto Russo, Maria Augusta Miceli, ricercatrice presso l’Università La Sapienza di Roma e Michele Berardi, Lectuter in Economics, University of Newcastle) ricostruirà tri-dimensionalmente il movimento degli stormi di storni e cercherà di costruire i modelli in grado di spiegare le dinamiche complesse osservate nei comportamenti di gruppo. I modelli e le tecniche sviluppate saranno applicate ai comportamenti economici collettivi, per fornire possibili spiegazioni di fenomeni sociali come le mode, i comportamenti imitativi ( herding ) nei mercati finanziari, il comportamento “anomalo” dei prezzi alla base della formazione di bolle speculative e dei “crash” dei mercati, le fluttuazioni macroeconomiche.