L’evento “SIAG Code Quest 2023” ha visto partecipare circa 120 team di giovani studiosi da tutto il mondo. Daniele Maria Di Nosse e Federico Gatta sono allievi del corso di dottorato in Metodi Computazionali e Modelli Matematici per le Scienze e la Finanza della Scuola Normale.
PISA, 19 aprile 2024. Due dottorandi in Metodi Computazionali e Modelli Matematici per le Scienze e la Finanza della Scuola Normale Superiore di Pisa, Daniele Maria Di Nosse e Federico Gatta, hanno partecipato e vinto la competizione internazionale che il gruppo di ingegneria e matematica finanziaria del SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), organizza ogni due anni a livello internazionale.
SIAM è tra i maggiori soggetti accademici dedicati all’applicazione della matematica nei settori dell’industria (due terzi dei membri risiedono negli Stati Uniti). L’evento “SIAG/FME Code Quest” è una sfida di programmazione dedicata alla risoluzione di problemi di modellazione matematica e finanziaria grazie all’utilizzo di strumenti computazionali che vuol stimolare individui e team di giovani studiosi a ideare soluzioni innovative in grado anche di far avanzare le frontiere dell’ingegneria finanziaria.
Alla competizione 2023 hanno partecipato circa 120 team da tutto il mondo. I due allievi dottorandi della Normale (team QuantHub) hanno vinto il primo premio (3mila dollari) con una soluzione innovativa per ridurre al minimo una particolare misura di rischio quando si fornisce liquidità a più pool in un mercato decentralizzato.
Daniele Maria di Nosse, di Nocera inferiore in provincia di Salerno, sta svolgendo il proprio programma di dottorato analizzando alcuni modelli dei mercati finanziari e modelli generativi basati sul Deep Learning. L’obiettivo è imparare direttamente dai dati come si comportano i mercati, sfruttando la potenza delle reti neurali. Federico Gatta, di Napoli, ha sviluppato la propria ricerca sulle applicazioni della matematica per l’Intelligenza Artificiale e la finanza. Attualmente lavora allo sviluppo di metodi per prevedere le misure di rischio dei titoli finanziari.
Gli allievi stanno svolgendo il proprio dottorato sotto la supervisione dei professori Fabrizio Lillo e Piero Mazzarisi.
