Dottoratosi in Metodi computazionali e modelli matematici per le scienze e la finanza nel 2025, Baschetti è adesso all'Università di Verona. 

PISA, 9 febbraio 2026. Fabio Baschetti, ex dottorando alla Scuola Normale, si è aggiudicato il Best Paper Award, riconoscimento promosso dall’Università di Pavia nell’ambito della conferenza International Fintech Research Conference (Fintech 2026) che si è tenuta a Pavia il 29 e 30 gennaio scorsi.

Il Premio era destinato al miglior manoscritto inviato da un giovane ricercatore su temi pertinenti ai lavori della Conferenza, che si tiene annualmente in varie sedi universitarie e riunisce esperti del mondo accademico e delle professioni per dibattere di finanza ed analisi economica, applicazioni di machine learning alla finanza, criptovalute, valute digitali, sicurezza informatica, approcci basati sulle reti e molto altro ancora.

Il titolo del manoscritto vincitore era  'Joint deep calibration of the 4-factor PDV model', che proponeva un'approssimazione neurale per la calibrazione congiunta di SPX (S&P500) e VIX (relativo indice di volatilità), con particolare applicazione al modello PDV 4-fattori di Guyon e Lekeufack (2023). 

Baschetti, di Rimini, laureato a Bologna, ha svolto il corso di Perfezionamento in Metodi computazionali e modelli matematici per le scienze e la finanza alla Scuola Normale Superiore di Pisa, diplomandosi nel 2025 sotto la supervisione dei professori Giacomo Bormetti dell’Università di Pavia e Pietro Rossi dell'Università di Bologna, con la supervisione interna del professor Fabrizio Lillo. Il titolo della tesi PhD era “Derivatives pricing under rough and path-dependent volatility: Analytics, High-Performance Computing and Machine Learning”.

Attualmente è assegnista di ricerca in Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie all’Università di Verona.